미래의 문샷을 식별하기 위해 10년 가치의 암호화 데이터 분석

BTC를 $1에 구매합니다. Dogecoin으로 37,000% 상승. $8,000 상당의 Shiba Inu를 구매하고 1년 후 괌을 살 수 있는 충분한 돈이 있습니다 ... 우리 모두는 차기 크립토 프로젝트를 조기에 찾아 경제적 자유를 얻는 것을 꿈꿉니다. 그러나 달이 뜨는 모든 동전에는 0달러가 되는 1000개가 더 있습니다. 확률은 우리에게 유리하지 않습니다. 월면샷이 이륙하기 전에 식별하기 위해 할 수 있는 일이 있습니까? 이것이 제가 거의 10년에 걸친 데이터를 샅샅이 뒤지고 자동화된 암호화 펀드를 구축하여 다음 암호화 로켓을 타고 달까지 갈 수 있는 최고의 기회를 제공하도록 이끈 질문입니다.

데이터 및 방법론

아래에 사용된 모든 데이터는 coinmarketcap.com에서 가져왔습니다. 그들의 데이터는 2014년 1월 1일까지 거슬러 올라갑니다. 당시 사이트에는 67개의 코인이 나열되어 있었습니다. 오늘날에는 10,000개가 넘습니다. 전략을 간단하게 유지하기 위해 상위 100개 코인에 초점을 맞추고 상위 10개를 다음 90개와 비교했습니다.

전체 암호화폐 시가총액의 95%는 상위 10개 코인이 보유하고 있습니다. 그것들은 우리의 벤치마크인 "우량 칩" 할당의 역할을 할 것입니다. 다음 90개 코인은 "잠재적인 문샷" 포트폴리오 역할을 합니다. 매일 수백 개의 새로운 코인이 출시됨에 따라 전체 시장에서 적절한 실사를 수행하는 것이 거의 불가능하기 때문에 우리는 상위 100개 코인에 초점을 맞추고 있습니다. 시간이 지남에 따라 더 많은 프로젝트를 검토하고 moonshot Finder의 범위를 확장할 것입니다.

결과

계산을 시작하기 전에 암호화폐 시장이 수년 동안 어떻게 변했는지 보는 것은 흥미로울 것입니다.

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최고의 코인에 투자하는 것이 더 나은지 아니면 문샷을 위해 더 작은 코인에 베팅하는 것이 더 나은지 여부에 대한 초기 질문에 답하기 위해 동일한 가중치 인덱스를 만들 것입니다. 우리는 2014년에 암호화폐에 투자하기 시작한 두 명의 가상 투자자를 추적할 것입니다. 한 지수인 Top 10은 항상 시가총액 기준으로 상위 10개 코인을 보유합니다. 다른 하나인 Next 90은 시가총액 기준으로 다음 90개의 가장 큰 코인을 보유합니다.

투자자들은 다음과 같이 했습니다.

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여기에 표시된 반품은 2022년 1월 1일까지입니다.

당신은 그것을 가지고 있습니다! 당사의 상위 10개 포트폴리오는 다음 90개 코인으로 구성된 포트폴리오를 훨씬 능가합니다. 상위 10개 포트폴리오는 다음 90개보다 5배 더 많은 수익을 올렸고 비트코인 단독보다 2배 더 나은 성과를 보였습니다.

생존이 관건

워렌 버핏의 투자 원칙은 두 가지입니다.

1. 돈을 잃지 마십시오.
2. 규칙 #1을 절대 잊지 마십시오.

Next 90 지수의 저조한 성과는 워렌 버핏의 규칙을 깨는 결과로 귀결되었습니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이 Next 90 펀드에서는 훨씬 더 많은 코인이 0달러에 도달했으며 이러한 손실은 극복하기에는 너무 많았습니다. 코인의 생존 확률은 상위 10개 통화로 매우 치우쳐 있습니다. 보시다시피, 2014년의 상위 10개 코인 중 80% 이상이 오늘날에도 존재하지만 Next 90의 코인은 26%에 불과합니다.

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문샷

이제 우리는 백만 달러의 질문에 도달했습니다. 우리 인덱스에서 실제로 문샷에 도달할 가능성은 얼마나 됩니까? 이 테스트에서 우리는 Moonshot을 100x 또는 10,000% 수익으로 정의했습니다.

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놀랍게도 상위 10개 전략에 따라 문샷을 칠 확률이 훨씬 더 높아졌습니다! 전반적으로 Top 10 지수에서는 100배의 수익을 낼 확률이 10분의 1이었고, Next 90 지수에서는 30분의 1 확률에 불과했습니다.

위의 차트는 또 다른 흥미로운 통계를 보여줍니다. → 우리가 분석한 500개 이상의 암호 중 4% 미만이 결국 문샷이 되었습니다. 그것에 대해 잠시 생각해보십시오. - 당신이 듣게 될 모든 암호화폐( 상위 100개에 들지 않으면 적용 범위가 매우 적기 때문에 ) 중 3-4%만이 결국 귀하에게 미친 수익을 제공합니다. 룰렛 휠의 단일 숫자에 베팅하는 유사한 기회가 있습니다.

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보시다시피 모든 문샷 중에서 2016년 이더리움 투자는 무려 397,548%로 가장 많은 수익을 올렸습니다!

제한 사항

복제를 시도하기 전에 현재 분석의 한계를 이해하는 것이 중요합니다.

1. 데이터 - 앞서 논의한 바와 같이 모든 데이터는 coinmarketcap에서 가져온 것이며 다음 연도 데이터에 나열되지 않으면 해당 코인이 죽은 것으로 가정했습니다. 이 분석은 입력 데이터의 품질만큼만 강력합니다. 나는 광범위한 QC를 수행했지만 내가 놓친 것이 있는지 확인하기 위해 원시 데이터로 자유롭게 놀아보십시오.
2. 기저 효과 - 현재 시장은 2015-17년과 상당히 다릅니다. 더 많은 인식과 침투가 있습니다. 따라서 미래의 성장은 우리가 지난 10년 동안 관찰한 것만큼 폭발적이지 않을 수 있으므로 수익 잠재력에 대해 현실적이어야 합니다.
3. 연도 내 수익률 - 현재 분석은 2014년부터 매년 1월 1일을 기준으로 하는 수익률만 고려합니다. 연도 내에 다른 날짜를 선택하면 해당 연도 내에 ATH 및 ATL이 있었을 수 있으므로 약간 다른 결과를 얻을 수 있습니다. 캡처하지 않습니다.

결론

나는 덜 알려져 있고 낮은 시가 총액 코인에 투자하는 것이 더 나은 수익을 제공할 것이라고 생각하여 이 분석을 시작했습니다. 하지만 데이터를 부정할 수는 없습니다. 암호 화폐의 경우 상위 통화에 투자하는 것이 훨씬 더 유리합니다.