Crypto는 주식 시장과 함께 움직이나요? 나는 완전한 분석을했고 결과는 놀랍습니다.

비트코인이 미국 시장에서 어떻게 움직이는지에 대해 많이 듣게 되어 여기에서 세부 분석을 실행했습니다. 주의할 점은 상관관계가 인과관계를 의미하지 않기 때문에 상관관계가 있는 두 가지가 서로 영향을 미치고 있는지 또는 다른 숨겨진 변수가 있는지 확실하게 말할 수 없다는 점입니다.

방법 : 비트코인, S&P500 등 야후 파이낸스에서 모든 데이터를 다운로드합니다. 다운로드에는 이더리움, 골드 및 VIX도 포함되었습니다. VIX는 "공포 지수"입니다. 병합된 데이터는 2017-11월부터 시작하므로 여기에서 시작합니다.

전체 범위에 대한 상관관계 결과

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각 셀은 비교의 상관 계수를 포함합니다. 완벽한 상관 관계는 1이고, 0은 상관 관계가 없으며 -1은 반상관 관계입니다. 즉, 1이 올라가면 다른 하나가 내려갑니다.

• 우리는 S&P가 거의 완벽한 0.9로 나스닥과 매우 잘 상관관계가 있음을 알 수 있습니다.
• S&P는 공포 지수(VIX)와 반상관관계가 있으며 금과 상관관계가 없습니다. 금을 좋은 헤지 만들기.
• 그러나 전체 범위에서 S&P는 BTC와 0.23의 상관 관계만 있습니다. 이것은 통계적으로 유의미 하지만 내가 예상하는 것보다 약하므로 조금 더 파고 매년 상관관계를 실행했습니다 .

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보시다시피 상관관계는 2020년부터 올라가는 것 같습니다. 예전에는 상관관계가 없었는데 이 즈음에 무슨 일이 일어났습니다.

다음으로 나는 추세를 감지하기 위해 월별로 상관 관계를 실행했습니다. 그리고 매달 상관관계가 너무 급격하게 변한다는 사실이 다시 한번 놀랍습니다. 일부 달은 반상관 부분에서도 마찬가지입니다. 이는 BTC가 반대 방향으로 움직이고 있음을 의미합니다.

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세로 점선 회색 선은 연도를 나타냅니다. 녹색은 상관 관계가 > 0이고 빨간색일 때입니다.

요약 .

1. BTC가 최근에 상관관계가 증가했다는 생각은 2017년에도 상관관계가 높은 달이 있었음을 볼 수 있듯이 부분적으로만 사실입니다. 따라서 BTC와 시장의 상관관계는 월 단위로 변화하는 것으로 보입니다.
   1. 전 세계적인 추세이지만 상관관계가 위협적으로 높아지고 있습니다.
2. BTC가 실제로 반상관관계가 있었던 몇 개월이 있었습니다. 이 시점에서 그것은 주식 시장에 대한 완벽한 헤지가 될 것입니다. 가장 낮은 달은 다음과 같습니다. 그것은 일반적으로 여름 시간에 있습니다.

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상관관계가 가장 높은 달은 다음과 같습니다. 흥미롭게도 이것은 일반적으로 겨울철입니다. 흠. 흥미로운.

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TLDR: BTC와 시장의 상관관계는 매달 바뀌는 것으로 보이며 어떤 경우에는 그 반대의 경우도 있지만 매년 상관관계가 더 높아지는 것 같습니다.